原標(biāo)題:前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)C : 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2023年年度報告
前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金
（LOF）
2023年年度報告
2023年12月31日
基金管理人：前海開源基金管理有限公司
基金托管人：中國銀河證券股份有限公司
送出日期：2024年03月30日
§1 重要提示及目錄
1.1 重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。
基金托管人中國銀河證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2024年03月28日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。
本報告中的財務(wù)資料已經(jīng)審計。普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本基金出具了無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀。
本報告期自2023年01月01日起至2023年12月31日止。
1.2 目錄
§1 重要提示及目錄 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................ 2 1.2 目錄 .................................................................... 3 §2 基金簡介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情況 ............................................................ 5 2.2 基金產(chǎn)品說明 ............................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................. 6 2.4 信息披露方式 ............................................................ 6 2.5 其他相關(guān)資料 ............................................................ 7 §3 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 .................................... 7 3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) .................................................. 7 3.2 基金凈值表現(xiàn) ............................................................ 8 3.3 過去三年基金的利潤分配情況 ............................................. 11 §4 管理人報告 ................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況 ............................................... 11 4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 ........................... 12 4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明 ................................. 12 4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 ......................... 13 4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 ......................... 13 4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 ................................. 14 4.7 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明 ............................... 14 4.8 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 ................................. 15 4.9 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 ............. 15 §5 托管人報告 ................................................................. 15 5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 ................................... 15 5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明.. 15 5.3 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 ........... 15 §6 審計報告 ................................................................... 16 6.1 審計報告基本信息 ....................................................... 16 6.2 審計報告的基本內(nèi)容 ..................................................... 16 §7 年度財務(wù)報表 ............................................................... 17 7.1 資產(chǎn)負債表 ............................................................. 18 7.2 利潤表 ................................................................. 19 7.3 凈資產(chǎn)變動表 ........................................................... 20 7.4 報表附注 ............................................................... 21 §8 投資組合報告 ............................................................... 55 8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 ................................................... 55 8.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合 ....................................... 55 8.3 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細 ............. 56 8.4 報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動 ......................................... 59 8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 ....................................... 61 8.6 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細 ........... 61 8.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細 ..... 61 8.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 ..... 61 8.9 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細 ........... 61 8.10 本基金投資股指期貨的投資政策 ........................................... 61 8.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 ............................... 61 8.12 投資組合報告附注 ....................................................... 62 §9 基金份額持有人信息 ......................................................... 62 9.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) ..................................... 62 9.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................... 63 9.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 ............................... 63 9.4 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間情況 ............... 64 §10 開放式基金份額變動 ......................................................... 64 §11 重大事件揭示 ............................................................... 64 11.1 基金份額持有人大會決議 ................................................. 64 11.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 ................. 64 11.3 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 ........................... 65 11.4 基金投資策略的改變 ..................................................... 65 11.5 為基金進行審計的會計師事務(wù)所情況 ....................................... 65 11.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 ....................... 65 11.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 ..................................... 65 11.8 其他重大事件 ........................................................... 66 §12 影響投資者決策的其他重要信息 ............................................... 70 12.1 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達到或超過20%的情況 .................. 70 12.2 影響投資者決策的其他重要信息 ........................................... 70 §13 備查文件目錄 ............................................................... 70 13.1 備查文件目錄 ........................................................... 70 13.2 存放地點 ............................................................... 70 13.3 查閱方式 ............................................................... 70
§2 基金簡介
2.1 基金基本情況
2.2 基金產(chǎn)品說明
| 投資目標(biāo) | 本基金主要通過精選投資于農(nóng)業(yè)主題相關(guān)證券，在合理控制風(fēng)險并 保持基金資產(chǎn)良好流動性的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定 增值。 |
| 投資策略 | 本基金的投資策略主要有以下六方面內(nèi)容： 1、大類資產(chǎn)配置 在大類資產(chǎn)配置中，本基金綜合運用定性和定量的分析手段，在對 宏觀經(jīng)濟因素進行充分研究的基礎(chǔ)上，判斷宏觀經(jīng)濟周期所處階 段。本基金將依據(jù)經(jīng)濟周期理論，結(jié)合對證券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險以 及未來一段時期內(nèi)各大類資產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)期收益率的評估，制定本基 金在股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 2、股票投資策略 本基金采取自上而下宏觀分析和自下而上精選個股相結(jié)合的投資 策略，在遵循本基金資產(chǎn)配置比例限制的前提下，確定各類資產(chǎn)的 投資比例。 本基金將精選具有巨大增長潛力、與農(nóng)業(yè)主題相關(guān)的上市公司股票 構(gòu)建股票投資組合，投資于農(nóng)業(yè)主題相關(guān)證券的比例不低于非現(xiàn)金 基金資產(chǎn)的80%。本基金所指的農(nóng)業(yè)主題包括種植業(yè)、畜禽養(yǎng)殖、 林業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域，亦包括為農(nóng)業(yè)提供服務(wù) 支持的相關(guān)上下游行業(yè)，包括但不限于化肥、農(nóng)藥、動物保健、飼 料、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化、農(nóng)業(yè)機械化等等相關(guān)細分子行業(yè)。 |
| 3、債券投資策略 本基金主要基于流動性管理需求投資于債券。本基金將結(jié)合宏觀經(jīng) 濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信 用風(fēng)險等因素，運用久期調(diào)整、凸度挖掘、信用分析、波動性交易、 回購套利等策略，權(quán)衡到期收益率與市場流動性，精選個券并構(gòu)建 和調(diào)整債券組合，在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時兼顧流動性和安 全性。 4、權(quán)證投資策略 本基金將權(quán)證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。根據(jù) 權(quán)證對應(yīng)公司基本面研究成果確定權(quán)證的合理估值，發(fā)現(xiàn)市場對股 票權(quán)證的非理性定價；利用權(quán)證衍生工具的特性，通過權(quán)證與證券 的組合投資，來達到改善組合風(fēng)險收益特征的目的。 5、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性 等方面特征進行全方位的研究和比較，對個券發(fā)行主體的性質(zhì)、行 業(yè)、經(jīng)營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析，選擇具有優(yōu) 勢的品種進行投資，并通過久期控制和調(diào)整、適度分散投資來管理 組合的風(fēng)險。 6、股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的，參與股指期貨交易。 | |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)收益率×60%＋恒生指數(shù)收益率×10%＋中證全債 指數(shù)收益率×30%。 |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于貨幣型基 金、債券型基金，低于股票型基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股 票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。 |
| 項目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
| 名稱 | 前海開源基金管理有限公司 | 中國銀河證券股份有限公司 | |
| 信息披露負責(zé)人 | 姓名 | 孫辰健 | 羅新民 |
| 聯(lián)系電話 | 0755-88601888 | 010-80927820 | |
| 電子郵箱 | qhky@qhkyfund.com | yhzq_tggz@chinastock.com.cn | |
| 客戶服務(wù)電話 | 4001-666-998 | 95551；400-888-8888 | |
| 傳真 | 0755-83181169 | 010-80928078 | |
| 注冊地址 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一 路1號A棟201室（入駐深圳 市前海商務(wù)秘書有限公司） | 北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號 樓7至18層101 | |
| 辦公地址 | 深圳市福田區(qū)深南大道7006 號萬科富春東方大廈2206 | 北京市豐臺區(qū)西營街8號院1號 樓青海金融大廈 | |
| 郵政編碼 | 518040 | 100073 | |
| 法定代表人 | 李強 | 王晟 |
| 本基金選定的信息披露報紙名稱 | 證券時報 |
| 登載基金年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 | www.qhkyfund.com |
| 基金年度報告?zhèn)渲玫攸c | 基金管理人、基金托管人處 |
| 項目 | 名稱 | 辦公地址 |
| 會計師事務(wù)所 | 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊 普通合伙) | 中國上海市浦東新區(qū)東育路588 號前灘中心42樓 |
| 注冊登記機構(gòu) | 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 | 北京市西城區(qū)太平橋大街17號 |
§3 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況
3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
金額單位：人民幣元
| 3.1.1 期間 數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
| 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）A | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）C | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）A | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）C | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）A | 前海開 源滬港 深農(nóng)業(yè) 混合 （LOF）C | |
| 本期已實現(xiàn) 收益 | 6,174,372.7 7 | -5,412,485. 45 | -8,588,912. 02 | 5,479,756.8 8 | -48,968,851 .40 | - |
| 本期利潤 | 21,342,688. 58 | -14,710,792 .12 | -13,384,929 .12 | -20,056,529 .43 | 15,133,235. 21 | - |
| 加權(quán)平均基 金份額本期 利潤 | 0.0806 | -0.0773 | -0.0482 | -0.1519 | 0.0392 | - |
| 本期加權(quán)平 均凈值利潤 率 | 5.94% | -5.83% | -3.23% | -10.26% | 2.55% | - |
| 本期基金份 額凈值增長 率 | 0.89% | 0.49% | -11.47% | -13.68% | 3.65% | - |
| 3.1.2 期末 數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | |||
| 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）A | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）C | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）A | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）C | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）A | 前海開 源滬港 深農(nóng)業(yè) 混合 （LOF）C | |
| 期末可供分 配利潤 | 91,675,610. 56 | 69,454,360. 67 | 116,327,814 .71 | 53,652,305. 60 | 165,836,459 .22 | - |
| 期末可供分 配基金份額 | 0.3914 | 0.3815 | 0.3793 | 0.3749 | 0.4151 | - |
| 利潤 | ||||||
| 期末基金資 產(chǎn)凈值 | 320,676,921 .81 | 247,454,675 .62 | 416,213,850 .40 | 193,580,625 .25 | 612,607,771 .35 | - |
| 期末基金份 額凈值 | 1.3692 | 1.3592 | 1.3571 | 1.3526 | 1.5330 | - |
| 3.1.3 累計 期末指標(biāo) | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 | |||
| 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）A | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）C | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）A | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）C | 前海開源滬 港深農(nóng)業(yè)混 合（LOF）A | 前海開 源滬港 深農(nóng)業(yè) 混合 （LOF）C | |
| 基金份額累 計凈值增長 率 | 48.02% | -13.26% | 46.71% | -13.68% | 65.73% | - |
②本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用和信用減值損失后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。
③期末可供分配利潤，采用期末資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末余額和未分配利潤中已實現(xiàn)部分期末余額的孰低數(shù)。表中的"期末"均指報告期最后一個自然日，無論該日是否為開放日或交易所的交易日。
④本基金自2022年02月18日起，增加前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合（LOF）C類基金份額并設(shè)置對應(yīng)基金代碼,截止2022年12月31日本基金C類基金份額設(shè)立不滿1年,故本基金C類基金份額2022年年度數(shù)據(jù)與指標(biāo)為不完整會計年度數(shù)據(jù)。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合（LOF）A
| 階段 | 份額凈值 增長率① | 份額凈值 增長率標(biāo) 準(zhǔn)差② | 業(yè)績比較 基準(zhǔn)收益 率③ | 業(yè)績比較基準(zhǔn) 收益率標(biāo)準(zhǔn)差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 過去三個月 | 10.97% | 1.34% | -1.92% | 0.61% | 12.89% | 0.73% |
| 過去六個月 | 2.27% | 1.21% | -6.18% | 0.59% | 8.45% | 0.62% |
| 過去一年 | 0.89% | 1.28% | -14.13% | 0.57% | 15.02% | 0.71% |
| 過去三年 | -7.42% | 1.51% | -28.32% | 0.80% | 20.90% | 0.71% |
| 過去五年 | 46.13% | 1.53% | 13.84% | 0.90% | 32.29% | 0.63% |
| 自基金合同生 效起至今 | 48.02% | 1.36% | 5.48% | 0.84% | 42.54% | 0.52% |
| 階段 | 份額凈值 增長率① | 份額凈值 增長率標(biāo) 準(zhǔn)差② | 業(yè)績比較 基準(zhǔn)收益 率③ | 業(yè)績比較基準(zhǔn) 收益率標(biāo)準(zhǔn)差 ④ | ①－③ | ②－④ |
| 過去三個月 | 10.86% | 1.34% | -1.92% | 0.61% | 12.78% | 0.73% |
| 過去六個月 | 2.07% | 1.20% | -6.18% | 0.59% | 8.25% | 0.61% |
| 過去一年 | 0.49% | 1.28% | -14.13% | 0.57% | 14.62% | 0.71% |
| 自基金合同生 效起至今 | -13.26% | 1.60% | -21.90% | 0.78% | 8.64% | 0.82% |
注：1、本基金自2016年07月20日起轉(zhuǎn)型為前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投 資基金（LOF）。 2、本基金自2022年02月18日起，增加C類基金份額并設(shè)置對應(yīng)基金代碼。 3.2.3 過去五年基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合（LOF）A 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合（LOF）C
注：本基金自2022年02月18日起，增加前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合（LOF）C類基金份額并設(shè)置對應(yīng)基金代碼，2022年本基金C類基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率按C類基金份額的實際存續(xù)期計算。
3.3 過去三年基金的利潤分配情況
無。
§4 管理人報告
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗
前海開源基金管理有限公司（以下簡稱"前海開源基金"）于2012年12月27日經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，2013年1月23日注冊成立，截至報告期末，注冊資本為2億元人民幣。其中，開源證券股份有限公司、北京市中盛金期投資管理有限公司、北京長和世紀(jì)資產(chǎn)管理有限公司和深圳市和合投信資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙)（已于2024年1月更名為深圳市和合投信投資合伙企業(yè)(有限合伙)）各持股權(quán)25%。目前，前海開源基金分別在北京、上海、廣州設(shè)立分公司。經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，前海開源基金全資控股子公司--前海開源資產(chǎn)管理有限公司已于2013年9月5日在深圳市注冊成立，并于2013年9月18日取得中國證監(jiān)會核發(fā)的《特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格證書》，截至報告期末，注冊資本為1.8億元人民幣。
4.1.2 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介
| 姓名 | 職務(wù) | 任本基金的基金經(jīng)理 （助理）期限 | 證券從 業(yè)年限 | 說明 | |
| 任職日期 | 離任日期 | ||||
| 吳國清 | 本基金的基金經(jīng)理、 公司執(zhí)行投資總監(jiān) | 2020年07月 20日 | - | 16年 | 吳國清先生，清華大學(xué) 博士。歷任南方基金管 理股份有限公司研究 員、基金經(jīng)理助理、投 資經(jīng)理；2015年8月 加盟前海開源基金管 理有限公司，現(xiàn)任公司 執(zhí)行投資總監(jiān)、基金經(jīng) 理。 |
| 劉宏 | 本基金的基金經(jīng)理 | 2021年03月 12日 | - | 8年 | 劉宏先生，北京大學(xué)碩 士。2015年7月加盟 前海開源基金管理有 限公司，現(xiàn)任公司基金 經(jīng)理。 |
②證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定。
4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及各項實施準(zhǔn)則、《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運作整體合法合規(guī)，沒有損害基金持有人利益?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
4.3 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項說明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》（2011年修訂）的規(guī)定，針對股票市場、債券市場交易等投資管理活動，以及授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行等投資管理活動相關(guān)的各個環(huán)節(jié)，制定了《前海開源基金管理有限公司公平交易管理辦法》、《前海開源基金管理有限公司異常交易監(jiān)控管理辦法》等公平交易相關(guān)的公司制度或流程指引。通過加強投資決策、交易執(zhí)行的內(nèi)部控制，完善對投資交易行為的日常監(jiān)控和事后分析評估，以及履行相關(guān)的報告和信息披露義務(wù)，切實防范投資管理業(yè)務(wù)中的不公平交易和利益輸送行為，保護投資者合法權(quán)益。
4.3.2 公平交易制度的執(zhí)行情況
本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，完善相應(yīng)制度及流程，通過系統(tǒng)和人工等各種方式在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，公平對待旗下管理的所有基金和投資組合。
本基金管理人通過統(tǒng)計檢驗的方法對管理的不同投資組合，在不同時間窗下（1日內(nèi)、3日內(nèi)、5日內(nèi)）的本年度同向交易價差進行了專項分析，未發(fā)現(xiàn)違反公平交易原則的異常情況。
4.3.3 異常交易行為的專項說明
本基金于本報告期內(nèi)不存在異常交易行為。本報告期內(nèi)，基金管理人管理的所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量沒有超過該證券當(dāng)日成交量的5%的情況。
4.4 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明
4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析
2023年，生豬價格持續(xù)低迷，最低跌至14元/KG以下，但季節(jié)性反彈最高不超過18元/KG左右，仔豬價格上半年還高于成本線，下半年直線走低，最低跌至100元/頭，大幅低于行業(yè)成本線。
經(jīng)過一年的虧損，養(yǎng)殖戶現(xiàn)金流壓力逐漸變大。草根調(diào)研顯示，四季度行業(yè)產(chǎn)能去化有加速趨勢。
本基金為主題型基金，在畜禽產(chǎn)業(yè)鏈上進行了集中配置，力爭把握公司的周期性與成長性機會。
4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
截至報告期末前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合（LOF）A基金份額凈值為1.3692元，本報告期內(nèi)，該類基金份額凈值增長率為0.89%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-14.13%；截至報告期末前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合（LOF）C基金份額凈值為1.3592元，本報告期內(nèi)，該類基金份額凈值增長率為0.49%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-14.13%。
4.5 管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
展望2024年，預(yù)計上半年生豬價格依然有一定壓力，主要原因在于當(dāng)前凍庫量較大，生豬存欄較多、體重較大，且春節(jié)之后一般為消費淡季，豬肉消費量較低，從而對價格形成壓制，預(yù)計上半行業(yè)淘汰種雞的情況開始出現(xiàn)，2024年價格也有望反轉(zhuǎn)。整體看好全年畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會。
4.6 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況
本報告期內(nèi)，本基金管理人堅持一切從規(guī)范運作、防范風(fēng)險、保護基金持有人利益的角度出發(fā)，依照公司內(nèi)部控制的整體要求，繼續(xù)致力于內(nèi)控機制的完善，加強內(nèi)部風(fēng)險的控制與防范，確保各項法規(guī)和管理制度的落實，保證基金合同得到嚴(yán)格履行。公司監(jiān)察稽核部門按照規(guī)定的權(quán)限和程序，通過實時監(jiān)控、現(xiàn)場檢查、重點抽查和人員詢問等方法，獨立地開展基金運作和公司管理的合規(guī)性稽核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進建議并督促業(yè)務(wù)部門進行整改，同時定期向董事會和公司管理層出具監(jiān)察稽核報告。
本報告期內(nèi)，本基金管理人內(nèi)部監(jiān)察稽核主要工作如下：
（1）本年度，我公司采取外聘律師、內(nèi)外部專業(yè)人士相結(jié)合的方式，對各業(yè)務(wù)部門進行了多維度、多層次的法律法規(guī)培訓(xùn)和職業(yè)道德培訓(xùn)，進一步提高了我公司從業(yè)人員的合規(guī)素質(zhì)和職業(yè)道德修養(yǎng)，持續(xù)夯實公司合規(guī)文化體系基礎(chǔ)。
（2）本年度，我公司按照證監(jiān)會的要求對公司治理、投資、研究、交易、基金會計、注冊登記、人力資源、基金銷售等主要業(yè)務(wù)進行定期稽核工作。同時，對信息技術(shù)、用戶權(quán)限、通信管理與視頻監(jiān)控、基金直銷、后臺運營、內(nèi)幕交易防控等相關(guān)業(yè)務(wù)開展了專項稽核工作，檢查業(yè)務(wù)開展的合規(guī)性和制度執(zhí)行的有效性等。
（3）通過事前合規(guī)防范、事中系統(tǒng)控制、事后完善糾偏的方式，全面加強了對公司產(chǎn)品日常投資運作的管理與監(jiān)控，保證投資符合既定的投資決策程序與業(yè)務(wù)流程，基金投資組合及個股投資符合比例控制的要求，嚴(yán)格執(zhí)行分級授權(quán)制度，保證基金投資獨立、公平。
（4）全面參與新產(chǎn)品設(shè)計、新業(yè)務(wù)拓展工作，負責(zé)日常合同審查，監(jiān)督客戶投訴處理。積極參與證監(jiān)會新規(guī)定出臺前的討論并提出修改建議。
（5）完成各基金及公司的各項信息披露工作，保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性；重視媒體監(jiān)督和投資者關(guān)系管理工作。
（6）按照規(guī)定向人民銀行報送反洗錢相關(guān)報表和報告，開展數(shù)據(jù)治理，優(yōu)化可疑交易監(jiān)測指標(biāo)，加強反洗錢系統(tǒng)建設(shè)，確保反洗錢工作運行正常。
本基金管理人承諾將依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，不斷提高內(nèi)部監(jiān)察稽核工作的科學(xué)性和有效性，努力防范各種風(fēng)險，充分保障基金份額持有人的合法權(quán)益。
4.7 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明
本基金管理人按照企業(yè)會計準(zhǔn)則、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會相關(guān)指引和基金合同關(guān)于估值的約定，對基金所持有的投資品種進行估值。本基金托管人根據(jù)法律法規(guī)要求履行估值及凈值計算的復(fù)核責(zé)任。
本基金管理人設(shè)有估值委員會，估值委員會負責(zé)組織制定和適時修訂基金估值政策和程序，指導(dǎo)和監(jiān)督整個估值流程。估值委員會主席由總經(jīng)理辦公會指定，估值委員會成員均具備專業(yè)勝任能力和相關(guān)從業(yè)資格，精通各自領(lǐng)域的理論知識，熟悉相關(guān)政策法規(guī)，并具有豐富的基金行業(yè)實踐經(jīng)驗。
本基金管理人已與中債金融估值中心有限公司、中證指數(shù)有限公司簽署服務(wù)協(xié)議，由其按約定提供固定收益品種和流通受限股票的估值相關(guān)數(shù)據(jù)。
本基金本報告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無重大利益沖突。
4.8 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明
無。
4.9 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明 本基金本報告期內(nèi)，未出現(xiàn)連續(xù)二十個工作日基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元的情形。
§5 托管人報告
5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明
本報告期內(nèi)，本基金托管人在對本基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的有關(guān)規(guī)定，不存在任何損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。
5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 本報告期內(nèi)，本基金托管人根據(jù)《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定，對本基金的基金資產(chǎn)凈值計算、基金費用開支以及利潤分配等方面進行了認(rèn)真地復(fù)核，對本基金的投資運作方面進行了監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。
5.3 托管人對本年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 本報告期內(nèi)，本基金托管人依法復(fù)核前海開源基金管理有限公司編制和披露的前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金（LOF）2023年年度報告中財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，以上內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整。
§6 審計報告
6.1 審計報告基本信息
| 財務(wù)報表是否經(jīng)過審計 | 是 |
| 審計意見類型 | 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見 |
| 審計報告編號 | 普華永道中天審字(2024)第26454號 |
| 審計報告標(biāo)題 | 審計報告 |
| 審計報告收件人 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金 (LOF)全體基金份額持有人： |
| 審計意見 | (一)我們審計的內(nèi)容 我們審計了前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證 券投資基金(LOF)(以下簡稱“前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF) 基金”)的財務(wù)報表，包括2023年12月31日的資產(chǎn)負債表， 2023年度的利潤表和凈資產(chǎn)(基金凈值)變動表以及財務(wù)報表 附注。 (二)我們的意見 我們認(rèn)為，后附的財務(wù)報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準(zhǔn)則 和在財務(wù)報表附注中所列示的中國證券監(jiān)督管理委員會(以下 簡稱“中國證監(jiān)會”)、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中 國基金業(yè)協(xié)會”)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作 編制，公允反映了前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)基金2023年 12月31日的財務(wù)狀況以及2023年度的經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)變動 情況。 |
| 形成審計意見的基礎(chǔ) | 我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審 計報告的“注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任”部分進一步闡 述了我們在這些準(zhǔn)則下的責(zé)任。我們相信，我們獲取的審計證 據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。按照中國注 冊會計師職業(yè)道德守則，我們獨立于前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合 (LOF)基金，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。 |
| 強調(diào)事項 | 無 |
| 其他事項 | 無 |
| 其他信息 | 無 |
| 管理層和治理層對財務(wù)報表的責(zé)任 | 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)基金的基金管理人前海開源基 金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)管理層負責(zé)按照企 業(yè)會計準(zhǔn)則和中國證監(jiān)會、中國基金業(yè)協(xié)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及 允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制財務(wù)報表，使其實現(xiàn)公允反映， 并設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由 于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。 在編制財務(wù)報表時，基金管理人管理層負責(zé)評估前海開源滬港 深農(nóng)業(yè)混合(LOF)基金的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關(guān) 的事項(如適用)，并運用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非基金管理人管理 |
| 層計劃清算前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)基金、終止運營或 別無其他現(xiàn)實的選擇。 基金管理人治理層負責(zé)監(jiān)督前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合(LOF)基 金的財務(wù)報告過程。 | ||
| 注冊會計師對財務(wù)報表審計的責(zé)任 | 我們的目標(biāo)是對財務(wù)報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo) 致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報 告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準(zhǔn)則執(zhí) 行的審計在某一重大錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)。錯報可能由于舞弊 或錯誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯報單獨或匯總起來可能影響財務(wù) 報表使用者依據(jù)財務(wù)報表作出的經(jīng)濟決策，則通常認(rèn)為錯報是 重大的。 在按照審計準(zhǔn)則執(zhí)行審計工作的過程中，我們運用職業(yè)判斷， 并保持職業(yè)懷疑。同時，我們也執(zhí)行以下工作： (一)識別和評估由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng) 險；設(shè)計和實施審計程序以應(yīng)對這些風(fēng)險，并獲取充分、適當(dāng) 的審計證據(jù)，作為發(fā)表審計意見的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串 通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能 發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯報的風(fēng)險高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯誤 導(dǎo)致的重大錯報的風(fēng)險。 (二)了解與審計相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，?目的并非對內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。 (三)評價基金管理人管理層選用會計政策的恰當(dāng)性和作出會 計估計及相關(guān)披露的合理性。 (四)對基金管理人管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié) 論。同時，根據(jù)獲取的審計證據(jù)，就可能導(dǎo)致對前海開源滬港 深農(nóng)業(yè)混合(LOF)基金持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項或情 況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為存 在重大不確定性，審計準(zhǔn)則要求我們在審計報告中提請報表使 用者注意財務(wù)報表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)當(dāng) 發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計報告日可獲得的 信息。然而，未來的事項或情況可能導(dǎo)致前海開源滬港深農(nóng)業(yè) 混合(LOF)基金不能持續(xù)經(jīng)營。 (五)評價財務(wù)報表的總體列報(包括披露)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并評 價財務(wù)報表是否公允反映相關(guān)交易和事項。我們與基金管理人 治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發(fā)現(xiàn)等事項進 行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關(guān)注的內(nèi)部控制 缺陷。 | |
| 會計師事務(wù)所的名稱 | 普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
| 注冊會計師的姓名 | 沈兆杰 | 耿亞男 |
| 會計師事務(wù)所的地址 | 中國上海市浦東新區(qū)東育路588號前灘中心42樓 | |
| 審計報告日期 | 2024年03月26日 |
7.1 資產(chǎn)負債表
會計主體：前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金（LOF） 報告截止日：2023年12月31日
單位：人民幣元
| 資 產(chǎn) | 附注號 | 本期末 2023年12月31日 | 上年度末 2022年12月31日 |
| 資 產(chǎn)： | |||
| 貨幣資金 | 7.4.7.1 | 44,167,883.01 | 96,011,897.68 |
| 結(jié)算備付金 | 330,649.53 | 447,080.61 | |
| 存出保證金 | 699,125.54 | 365,223.21 | |
| 交易性金融資產(chǎn) | 7.4.7.2 | 532,912,989.49 | 538,851,342.17 |
| 其中：股票投資 | 532,912,989.49 | 538,851,342.17 | |
| 基金投資 | - | - | |
| 債券投資 | - | - | |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | - | - | |
| 貴金屬投資 | - | - | |
| 其他投資 | - | - | |
| 衍生金融資產(chǎn) | 7.4.7.3 | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 7.4.7.4 | - | - |
| 應(yīng)收清算款 | 337,000.45 | - | |
| 應(yīng)收股利 | - | - | |
| 應(yīng)收申購款 | 4,186,751.67 | 6,961,143.97 | |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | - | - | |
| 其他資產(chǎn) | 7.4.7.5 | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 582,634,399.69 | 642,636,687.64 | |
| 負債和凈資產(chǎn) | 附注號 | 本期末 2023年12月31日 | 上年度末 2022年12月31日 |
| 負 債： | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 交易性金融負債 | - | - | |
| 衍生金融負債 | 7.4.7.3 | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | - | - | |
| 應(yīng)付清算款 | - | 24,654,577.39 | |
| 應(yīng)付贖回款 | 13,065,050.28 | 6,815,033.40 | |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 588,194.28 | 753,244.73 | |
| 應(yīng)付托管費 | 98,032.36 | 125,540.77 | |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 83,453.34 | 63,317.46 | |
| 應(yīng)付投資顧問費 | - | - | |
| 應(yīng)交稅費 | - | - | |
| 應(yīng)付利潤 | - | - | |
| 遞延所得稅負債 | - | - | |
| 其他負債 | 7.4.7.6 | 668,072.00 | 430,498.24 |
| 負債合計 | 14,502,802.26 | 32,842,211.99 | |
| 凈資產(chǎn)： | |||
| 實收基金 | 7.4.7.7 | 407,001,626.20 | 439,814,355.34 |
| 未分配利潤 | 7.4.7.8 | 161,129,971.23 | 169,980,120.31 |
| 凈資產(chǎn)合計 | 568,131,597.43 | 609,794,475.65 | |
| 負債和凈資產(chǎn)總計 | 582,634,399.69 | 642,636,687.64 |
7.2 利潤表
會計主體：前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金（LOF） 本報告期：2023年01月01日至2023年12月31日
單位：人民幣元
| 項 目 | 附注號 | 本期 2023年01月01 日至2023年12月 31日 | 上年度可比期間 2022年01月01日 至2022年12月31 日 |
| 一、營業(yè)總收入 | 17,426,133.85 | -22,328,904.39 | |
| 1.利息收入 | 396,001.04 | 262,546.76 | |
| 其中：存款利息收入 | 7.4.7.9 | 396,001.04 | 262,546.76 |
| 債券利息收入 | - | - | |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | - | - | |
| 買入返售金融資產(chǎn)收入 | - | - | |
| 其他利息收入 | - | - | |
| 2.投資收益（損失以“-”填列） | 10,248,913.67 | 5,574,164.55 | |
| 其中：股票投資收益 | 7.4.7.10 | 4,978,076.16 | 3,460,707.23 |
| 基金投資收益 | 7.4.7.11 | - | - |
| 債券投資收益 | 7.4.7.12 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 7.4.7.13 | - | - |
| 貴金屬投資收益 | 7.4.7.14 | - | - |
| 衍生工具收益 | 7.4.7.15 | - | - |
| 股利收益 | 7.4.7.16 | 5,270,837.51 | 2,113,457.32 |
| 其他投資收益 | - | - | |
| 3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列） | 7.4.7.17 | 5,870,009.14 | -30,332,303.41 |
| 4.匯兌收益（損失以“-”號填列） | - | - | |
| 5.其他收入（損失以“-”號填列） | 7.4.7.18 | 911,210.00 | 2,166,687.71 |
| 減：二、營業(yè)總支出 | 10,794,237.39 | 11,112,554.16 | |
| 1．管理人報酬 | 7.4.10.2.1 | 8,216,884.92 | 8,770,939.44 |
| 2．托管費 | 7.4.10.2.2 | 1,369,480.76 | 1,461,823.15 |
| 3．銷售服務(wù)費 | 7.4.10.2.3 | 1,007,871.71 | 679,791.57 |
| 4．投資顧問費 | - | - | |
| 5．利息支出 | - | - | |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | - | - | |
| 6．信用減值損失 | 7.4.7.19 | - | - |
| 7．稅金及附加 | - | - | |
| 8．其他費用 | 7.4.7.20 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） | 6,631,896.46 | -33,441,458.55 | |
| 減：所得稅費用 | - | - | |
| 四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 6,631,896.46 | -33,441,458.55 | |
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | - | - | |
| 六、綜合收益總額 | 6,631,896.46 | -33,441,458.55 |
會計主體：前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金（LOF） 本報告期：2023年01月01日至2023年12月31日
單位：人民幣元
| 項目 | 本期 2023年01月01日至2023年12月31日 | ||
| 實收基金 | 未分配 利潤 | 凈資產(chǎn)合計 | |
| 一、上期期末凈資產(chǎn) | 439,814,355.34 | 169,980,120.31 | 609,794,475.65 |
| 二、本期期初凈資產(chǎn) | 439,814,355.34 | 169,980,120.31 | 609,794,475.65 |
| 三、本期增減變動額（減少以“-” 號填列） | -32,812,729.14 | -8,850,149.08 | -41,662,878.22 |
| （一）、綜合收益總額 | - | 6,631,896.46 | 6,631,896.46 |
| （二）、本期基金份額交易產(chǎn)生的凈 資產(chǎn)變動數(shù)（凈資產(chǎn)減少以“-”號 填列） | -32,812,729.14 | -15,482,045.54 | -48,294,774.68 |
| 其中：1.基金申購款 | 1,038,209,475.69 | 415,580,618.97 | 1,453,790,094.66 |
| 2.基金贖回款 | -1,071,022,204.83 | -431,062,664.51 | -1,502,084,869.34 |
| （三）、本期向基金份額持有人分配 利潤產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變動（凈資產(chǎn)減 少以“-”號填列） | - | - | - |
| 四、本期期末凈資產(chǎn) | 407,001,626.20 | 161,129,971.23 | 568,131,597.43 |
| 項目 | 上年度可比期間 2022年01月01日至2022年12月31日 | ||
| 實收基金 | 未分配 利潤 | 凈資產(chǎn)合計 | |
| 一、上期期末凈資產(chǎn) | 390,659,796.62 | 221,947,974.73 | 612,607,771.35 |
| 二、本期期初凈資產(chǎn) | 390,659,796.62 | 221,947,974.73 | 612,607,771.35 |
| 三、本期增減變動額（減少以“-” 號填列） | 49,154,558.72 | -51,967,854.42 | -2,813,295.70 |
| （一）、綜合收益總額 | - | -33,441,458.55 | -33,441,458.55 |
| （二）、本期基金份額交易產(chǎn)生的凈 資產(chǎn)變動數(shù)（凈資產(chǎn)減少以“-”號 填列） | 49,154,558.72 | -18,526,395.87 | 30,628,162.85 |
| 其中：1.基金申購款 | 1,084,073,824.08 | 559,884,491.34 | 1,643,958,315.42 |
| 2.基金贖回款 | -1,034,919,265.36 | -578,410,887.21 | -1,613,330,152.57 |
| （三）、本期向基金份額持有人分配 利潤產(chǎn)生的凈資產(chǎn)變動（凈資產(chǎn)減 少以“-”號填列） | - | - | - |
| 四、本期期末凈資產(chǎn) | 439,814,355.34 | 169,980,120.31 | 609,794,475.65 |
本報告7.1至7.4財務(wù)報表由下列負責(zé)人簽署：
基金管理人負責(zé)人 主管會計工作負責(zé)人 會計機構(gòu)負責(zé)人
7.4 報表附注
7.4.1 基金基本情況
前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)是根據(jù)原前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(以下簡稱"前海開源大農(nóng)業(yè)指數(shù)分級基金")于2016年6月8日至2016年7月6日以通訊方式召開的基金份額持有人大會審議通過的《關(guān)于前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金轉(zhuǎn)型相關(guān)事宜的議案》，并經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2016]1142號《關(guān)于準(zhǔn)予前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金變更注冊的批復(fù)》核準(zhǔn)，由原前海開源大農(nóng)業(yè)指數(shù)分級基金轉(zhuǎn)型而來。自2016年7月20日起，前海開源大農(nóng)業(yè)指數(shù)分級基金更名為前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱"本基金")，原《前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金合同》失效，《前海開源滬港深農(nóng)業(yè)主題精選靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同》于同一日生效。本基金為上市契約型開放式，存續(xù)期限不定。本基金的基金管理人為前海開源基金管理有限公司，基金托管人為中國銀河證券股份有限公司。（未完）
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